中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第3季度报告

中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合型发 起式基金中基金（FOF） 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起（FOF） 基金主代码 016138 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 7 月 7 日 报告期末基金份额总额 34,333,826.07 份 投资目标 本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，并控制组 合风险、保持良好流动性，力争为持有人提供长期稳定 的投资回报。 投资策略 本基金通过宏观与政策研究策略、大类资产配置策略、 基金组合构建策略、信用债券投资策略、可转债投资策 略、资产支持证券投资策略、股票投资策略，以实现基 金资产的平衡增值。 业绩比较基准 中证全指指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率 *25%+上海黄金交易所 Au99.99 收益率*5%+活期存款利 率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险 与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金 （FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、 货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券慧泽进取 3 个月持 中银证券慧泽进取 3 个月持 有期混合发起（FOF）A 有期混合发起（FOF）C 下属分级基金的交易代码 016138 016139 报告期末下属分级基金的份额总额 26,627,609.07 份 7,706,217.00 份 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）主要财务指标 中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合 中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合 发起（FOF）A 发起（FOF）C1.本期已实现收益 -1,983,959.12 -592,761.942.本期利润 3,620,179.36 1,018,014.793.加权平均基金份 0.1403 0.1314额本期利润4.期末基金资产净 22,512,057.01 6,458,153.07值5.期末基金份额净 0.8454 0.8380值注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起（FOF）A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④过去三个月 18.85% 1.81% 11.21% 1.14% 7.64% 0.67%过去六个月 8.80% 1.55% 7.23% 0.94% 1.57% 0.61% 过去一年 -5.11% 1.34% 4.13% 0.87% -9.24% 0.47%自基金合同 -15.46% 1.08% -3.25% 0.73% -12.21% 0.35%生效起至今 中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起（FOF）C 阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④过去三个月 18.73% 1.81% 11.21% 1.14% 7.52% 0.67%过去六个月 8.59% 1.55% 7.23% 0.94% 1.36% 0.61% 过去一年 -5.49% 1.34% 4.13% 0.87% -9.62% 0.47%自基金合同 -16.20% 1.08% -3.25% 0.73% -12.95% 0.35%生效起至今注：业绩比较基准=中证全指指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*25%+上海黄金交易所Au99.99 收益率*5%+活期存款利率(税后)*5%。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金合同于 2022 年 7 月 7 日生效。3.3 其他指标注：无。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 陈乐天，中国人民大学硕士研究生，中国 国籍，已取得证券、基金从业资格。2006 年 1 月至 2011 年 4 月任职于国家信息中 心中经网，担任行业分析师；2011 年 4 月至 2012 年 4 月任职于湘财证券股份有 限公司研究所，担任高级宏观研究员； 2012 年 5 月至 2013 年 12 月任职于日信 证券有限责任公司研究部，担任首席宏观 陈乐天 本基金的 2023年4 月26 - 11 年 研究员；2014 年 1 月至 2016 年 11 月任 基金经理 日 职于中信证券股份有限公司研究部，担任 高级策略分析师；2016 年 12 月至 2019 年 2 月任职于中银国际证券股份有限公 司研究部，担任首席策略分析师；2019 年 3 月至 2019 年 11 月任职于腾讯科技 （北京）有限公司，担任金融合作与政策 部浮动收益高级总监；2019 年 12 月至 2020年12月任职于腾安基金销售（深圳） 有限公司，担任资产管理部宏观策略与资 产配置中心高级总监；2021年1月至2022 年 3 月任职于腾讯科技（北京）有限公 司，担任证券产品部金融专家；2022 年 5 月加入中银国际证券股份有限公司，现任 资产配置部助理总经理及中银证券慧泽 稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中 基金（FOF）、中银证券慧泽进取 3 个月持 有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中 银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合型发 起式基金中基金（FOF）基金经理。 戚海宁，硕士研究生，中国国籍，已取得 证券、基金从业资格。2014 年 10 月加入 中银国际证券股份有限公司，曾任职于资 产管理板块研究与交易部、产品部，担任 戚海宁 本基金基 2022 年 10 月 - 9 年 产品经理；现任中银证券慧泽稳健 3 个月 金经理 13 日 持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、 中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合型 发起式基金中基金（FOF）、中银证券慧泽 平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中 基金（FOF）基金经理。注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了《资产管理业务公平交易管理办法》、《资产管理业务异常交易监控与报告管理办法》等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年 3 季度，全球及国内宏观形势发生一些新变化。海外方面，美联储 9 月宣布降息 50基点，近两周来经济数据大多表现强势，9 月美国非农数据超预期强劲，弱化了海外市场对于 11月继续降息 50BP 的期待，数据发布后，对政策敏感的美债收益率迅速反弹。国内方面，经济内生动能呈现走弱态势，政策有待进一步提速，8 月工业增加值同比增 4.5%，前值 5.1%；社零总额同比增 2.1%，前值 2.7%；固定资产投资同比增 3.4%，前值 3.6%，总体不及预期。但 9 月制造业 PMI指数 49.8%，前值 49.1%，虽继续低于临界水平，但相比前值明显回升 0.7%，超出市场预期；反映出前期承压的经济有一定程度的回稳。政策方面，美联储降息后，人民银行在 9 月 24 日宣布了一系列金融政策。在政策利好的刺激下，场外资金加速入场，上证指数 5 个交易日涨幅超 20%，成交量创新高，市场情绪高涨。 报告期内，本产品遵循大类资产配置及价值投资的周期主义与长期主义原则。海外资产配置方面，我们维持观点不变，美联储降息周期已开启，美国经济在进入周期顶部右侧后，向下的迹象会更加明显；我们将继续持有美债，预计美债市场将会迎来周期性的上涨行情。国内方面，随着近期“一揽子”宽松政策的出台，打开了逆周期调节的想象空间。预计四季度随着美联储进一步下调利率，我国也有一定空间进一步降低融资成本。政治局会议明确今年要努力完成 5.0%的经济增长目标，稳增长、稳楼市以及稳股市成为当前宏观政策的重点。中国经济在宏观政策支持及内生动力修复的双重驱动下，我们预计四季度消费及投资将在政策支持下有所回升，将带动资本市场有所反弹。所以在市场最低位时我们配置权益资产接近上限位置，债券类资产在中枢之下，保持相对较低但符合监管要求的现金比例，以最大化各类资产收益。因此，在 9 月初产品净值一度回撤创新低，但随着 9 月末 A 股市场火速拉升，本产品净值较底部时上涨超 26%，年内收益转正，这凸显了在市场底部时保持长期信心的重要性。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起（FOF）A 基金份额净值为 0.8454元，本报告期基金份额净值增长率为 18.85%；同期业绩比较基准收益率为 11.21%。截至本报告期末中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起（FOF）C 基金份额净值为 0.8380 元，本报告期基金份额净值增长率为 18.73%；同期业绩比较基准收益率为 11.21%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需要说明的相关情况。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 26,543,032.18 89.38 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,106,914.80 10.46 8 其他资产 47,862.40 0.16 9 合计 29,697,809.38 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合注：本基金本报告期末未持有股票。5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金投资范围未包括港股通投资股票，无相关投资。5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注：本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资。5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资评价。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,200.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 31,662.12 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 47,862.405.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有股票。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 是否属于 占基金资 基金管理 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份）公允价值（元）产净值比 人及管理 例（%） 人关联方 所管理的 基金 南方中证全 交易型开放 1 512200 指房地产 式(ETF) 2,000,000.00 3,374,000.00 11.65 否 ETF 华夏中证全 交易型开放 2 515060 指房地产 式(ETF) 4,000,000.00 3,208,000.00 11.07 否 ETF 3 512170 华宝中证医 交易型开放 8,000,000.00 2,816,000.00 9.72 否 疗 ETF 式(ETF) 4 159867 鹏华中证畜 交易型开放 4,500,000.00 2,803,500.00 9.68 否 牧养殖 ETF 式(ETF) 5 159865 国泰中证畜 交易型开放 4,500,000.00 2,772,000.00 9.57 否 牧养殖 ETF 式(ETF) 华夏中证新 交易型开放 6 515030 能源汽车 式(ETF) 2,000,000.00 2,394,000.00 8.26 否 ETF 华夏上证科 交易型开放 7 588000 创板 50 成 式(ETF) 2,000,000.00 1,900,000.00 6.56 否 份 ETF 信澳健康中 契约型开放 8 003291 国灵活配置 式 831,517.48 1,704,610.83 5.88 否 混合 A 华泰柏瑞中 交易型开放 9 515790 证光伏产业 式(ETF) 2,000,000.00 1,640,000.00 5.66 否 ETF 10 100050 富国全球债 契约型开放 647,824.10 834,721.35 2.88 否 券(QDII)A 式6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2024 年 7 月 1 日至 2024 其中：交易及持有基金管理人 年 9 月 30 日 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用当期交易基金产生的申购费（元） - -当期交易基金产生的赎回费（元） 4,245.23 -当期持有基金产生的应支付销售 522.21 -服务费（元）当期持有基金产生的应支付管理 28,159.63 -费（元）当期持有基金产生的应支付托管 5,518.53 -费（元）注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件无 §7 开放式基金份额变动 单位：份项目 中银证券慧泽进取 3 个月 中银证券慧泽进取 3 个月 持有期混合发起（FOF）A 持有期混合发起（FOF）C报告期期初基金份额总额 25,404,605.44 7,767,652.08报告期期间基金总申购份额 1,833,324.04 12,176.91减:报告期期间基金总赎回份额 610,320.41 73,611.99报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 26,627,609.07 7,706,217.00注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 中银证券慧泽进取 3 个月持中银证券慧泽进取 3 个月持 有期混合发起（FOF）A 有期混合发起（FOF）C报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 -报告期期间买入/申购总份额 - -报告期期间卖出/赎回总份额 - -报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 -报告期期末持有的本基金份额占基金总 37.56 -份额比例（%）8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承 份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限基金管理人固10,000,000.00 29.1310,000,000.00 29.13 三年有资金基金管理人高 - - - - -级管理人员基金经理等人 - - - - -员基金管理人股 - - - - -东其他 - - - - -合计 10,000,000.00 29.1310,000,000.00 29.13 三年注：该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。 §10 影响投资者决策的其他重要信息10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况资 持有基金份额比例者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）类 的时间区间 份额 份额 份额别机 1 20240701-2024093010,000,000.00 - -10,000,000.00 29.13构 产品特有风险本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件11.2 存放地点 除第 6 项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2024 年 10 月 25 日

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